Sopocki ubezpieczyciel otrzymał zgodę nadzoru na stosowanie pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Rozwiązanie to pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka na jakie narażona jest spółka.
Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że ERGO Hestia, druga największa spółka ubezpieczeniowa w Polsce, rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka już ponad 10 lat temu. I jak możemy przeczytać, eksperci sopockiej spółki, we współpracy z Grupą ERGO i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny, który prognozuje skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości.
Warto dodać, że zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Tym bardziej, że akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma, która cechuje się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. Co więcej potwierdza to także możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali.
Istotne jest to, że model związany jest z tzw. kapitałowym wymogiem wypłacalności – to on określa jak wysokie środki własne musi posiadać ubezpieczyciel, aby umożliwić pokrycie znaczących, nieprzewidzianych strat. Ubezpieczyciel wskazuje, że model wewnętrzny umożliwia zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał (nie przez parametry narzucone odgórnie w formule standardowej). W praktyce pozwala to na adekwatną, dopasowaną do profilu wycenę ryzyka, którym obarczony jest dany podmiot.
Co ważne, wdrożony przez ubezpieczyciela model wewnętrzny jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka firmy.
– Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku ERGO Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, Dyrektor Biura Ryzyka ERGO Hestii.
Źródło: ERGO Hestia
Niezależnie od tego ile mamy lat, jaki zawód wykonujemy czy też jaki styl życia prowadzimy może się nam przytrafić nieszczęśliwy…
Po ubezpieczenia od utraty dochodu sięgają nie tylko zamożni – potwierdza to analiza przeprowadzona przez Leadenhall Insurance. Z danych firmy wynika,…
Niestety kradzież roweru to sytuacja, której nie przewidzimy, a do której dochodzi stosunkowo często. Warto jednak dawać sobie sprawę, że…
Sezon narciarski 2024/2025 zbliża się wielkimi krokami, a już niebawem zarówno polskie, jak i zagraniczne stoki wypełnią się miłośnikami sportów…
Jak wiadomo, posiadacze pojazdów zobligowani są do posiadania ważnej polisy OC. Jednak praktyka pokazuje, że czasami dochodzi do sytuacji, gdy…
Listopad to miesiąc, w którym od lat zwraca się szczególną uwagę na problem męskich nowotworów, a także dobrostanu psychicznego. Dla…