Sopocki ubezpieczyciel otrzymał zgodę nadzoru na stosowanie pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Rozwiązanie to pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka na jakie narażona jest spółka.
Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że ERGO Hestia, druga największa spółka ubezpieczeniowa w Polsce, rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka już ponad 10 lat temu. I jak możemy przeczytać, eksperci sopockiej spółki, we współpracy z Grupą ERGO i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny, który prognozuje skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości.
Warto dodać, że zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Tym bardziej, że akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma, która cechuje się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. Co więcej potwierdza to także możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali.
Istotne jest to, że model związany jest z tzw. kapitałowym wymogiem wypłacalności – to on określa jak wysokie środki własne musi posiadać ubezpieczyciel, aby umożliwić pokrycie znaczących, nieprzewidzianych strat. Ubezpieczyciel wskazuje, że model wewnętrzny umożliwia zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał (nie przez parametry narzucone odgórnie w formule standardowej). W praktyce pozwala to na adekwatną, dopasowaną do profilu wycenę ryzyka, którym obarczony jest dany podmiot.
Co ważne, wdrożony przez ubezpieczyciela model wewnętrzny jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka firmy.
– Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku ERGO Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, Dyrektor Biura Ryzyka ERGO Hestii.
Źródło: ERGO Hestia
VeloBank udostępnił swoim klientom nową ofertę, którą przygotował dzięki partnerstwu z Allianz Partners. Pakiet Medyczny, który umożliwia dostęp do wizyt…
W ostatnich dniach odbył się wielki finał ogólnopolskiego turnieju „Z Orlika na Stadion”. Sponsorem generalnym wydarzenia był PZU. Zwycięzcami rozgrywek…
Wystartowała nowa kampania online UNIQA dla Biznesu z udziałem klientów korporacyjnych ubezpieczyciela. Przedstawione są w niej historie czterech firm, które…
Ubezpieczenie Dom Max oferowane przez InterRisk to produkt, który kompleksowo obejmuje ochroną budynki i lokale mieszkalne a także inne mienie…
„Między Nami” i „Między Nami Gold” to pierwsze produkty wprowadzone na rynek przez połączoną Vienna Life. Nowe grupy otwarte wyróżniają się m.in. wyższymi niż w innych…
Pod hasłem "Dbanie o zdrowie przynosi korzyści" ruszyła nowa kampania Generali. W jej ramach ubezpieczyciel promuje zdrowy styl życia oraz zachęca…