Sopocki ubezpieczyciel otrzymał zgodę nadzoru na stosowanie pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II.  To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Rozwiązanie to pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka na jakie narażona jest spółka. 

Zarządzanie ryzykiem w spółce 

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że ERGO Hestia, druga największa spółka ubezpieczeniowa w Polsce, rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka już ponad 10 lat temu. I jak możemy przeczytać, eksperci sopockiej spółki, we współpracy z Grupą ERGO i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny, który prognozuje skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości. 

Warto dodać, że zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Tym bardziej, że akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma, która cechuje się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. Co więcej potwierdza to także możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali. 

Dopasowana wycena ryzyka 

Istotne jest to, że model związany jest z tzw. kapitałowym wymogiem wypłacalności – to on określa jak wysokie środki własne musi posiadać ubezpieczyciel, aby umożliwić pokrycie znaczących, nieprzewidzianych strat. Ubezpieczyciel wskazuje, że model wewnętrzny umożliwia zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał (nie przez parametry narzucone odgórnie w formule standardowej). W praktyce pozwala to na adekwatną, dopasowaną do profilu wycenę ryzyka, którym obarczony jest dany podmiot. 

Model wewnętrzny ściśle dopasowany do ryzyka 

Co ważne, wdrożony przez ubezpieczyciela model wewnętrzny jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka firmy. 

– Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku ERGO Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, Dyrektor Biura Ryzyka ERGO Hestii. 

Źródło: ERGO Hestia